每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 易啟江    

每經(jīng)訊 網(wǎng)格交易，這是一款不少券商經(jīng)紀人士口中能自動高拋低吸的“套利神器”。然而，記者最近調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實際使用有些券商的網(wǎng)格交易時，設(shè)定為漲0.001元賣出、跌0.001元買入的情況下(ETF成交通常都是按照最小價格變動單位0.001元來遞進)，系統(tǒng)卻會連續(xù)產(chǎn)生高買低賣的反向交易，進而產(chǎn)生一系列實質(zhì)性虧損。

據(jù)業(yè)內(nèi)反饋，行業(yè)各券商的網(wǎng)格交易系統(tǒng)大多依賴第三方供應(yīng)商，不少券商人士稱，此前并未遇到相關(guān)風險暴露，因此，可以推測這一系統(tǒng)漏洞已涉及部分券商。不過，有券商經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》記者提醒后，已經(jīng)承認了相關(guān)風險漏洞，并緊急加強了相關(guān)風控措施。